La caída del rey es una maravillosa novela histórica sobre el reinado de Christian II, rey de Dinamarca y cuñado del emperador Carlos V. La narración de Jensen nos sitúa en la Europa de principios del convulso siglo xvi y nos cuenta, a través del personaje Mikkel Thøgersen, las ambiciones, las conspiraciones y las batallas que hicieron de Christian II el último monarca que gobernó la Unión de Kalmar, que incluía los tres reinos nórdicos (Dinamarca, Suecia y Noruega). En Suecia se le conoció con el triste nombre de Christian el Tirano, por el Baño de Sangre de Estocolmo con el que conquistó Suecia, pero que motivó el levantamiento de los suecos y su posterior expulsión del país. Tras ser derrotado en Noruega fue recluido en el castillo de Sønderborg, en Dinamarca.
En esta obra Jensen pone de relieve lo que él consideraba como defectos característicos del pueblo danés: la irresolución y la falta de espontaneidad. Al mismo tiempo, el libro encierra las más hermosas descripciones de Dinamarca y sus gentes. El análisis psicológico de los personajes es realmente ejemplar.